S U P P O R T - F O R U M

Hallo,

ich möchte hier mal meinen ersten Versuch vorstellen, ein mech. HS zu programmieren. Habt nachsicht mit mir, da ich das ganze Programm noch nicht testen konnte, weil Wochenende ist.
Ich bin es mehrmals durchgegangen und hoffe, dass dort nun keine Fehler mehr drin sind.

Es handelt sich um ein Trendfolger, was an sich nichts besonderes ist. Ich habe jedoch einen kleinen Kniff eingebaut, durch den (hoffentlich) Seitwärtsphasen keine Fehlsignale auslösen können.

Im wesentlichen sind die einzelnen Komponenten:
-ein MA variabler Länge und Typ der Hochs
-ein MA variabler Länge und Typ der Tiefs
-ein MA auf den MA der Hochs
-ein MA auf den MA der Tiefs
-ein Stochastic-Oszillator mit fester periodischer Kopplung an die MAs

Da man hier leider keine Dateien hochladen kann, gibts das Listing:

Eingaben:
Name: Pr / Anzeigenname: Preisquelle / Typ: Price / Standart close
Name: tPr / Anzeigenname: Periodendauer / Typ: integer with bounds / Standart 10 min1 max 200
Name: mt / Anzeigenname: MA-Art / Typ: MA-Type / Standart: simple
Name: UpperLine / Anzeigenname: Stochastic-Überverkauft / Typ: integer with bounds / Standart 75 min1 max 100
Name: DownLine / Anzeigenname: Stochastic-Überkauft / Typ integer with boiunds / Standart: 25 min1 max100

Ausgaben:
Short und Long geben allgemein Bullish/ Bearish an
OpenBuy, OpenSell, CloseBuy, CloseSell wie in den Beispielen Handelssignale

Formel:
{MA-Strings}
HsimpleMA := Mov(HIGH,tPr,mt);
HglatterMA := Mov(HsimpleMA,tPr,mt);
LsimpleMA := Mov(LOW,tPr,mt);
LglatterMA := Mov(LsimpleMA,tPr,mt);

{Stochastic}
StK := ((C-LLV(L,tPr*1.4))/(HHV(H,tPr*1.4)-LLV(L,tPr*1.4)))*100;
StDK := Mov(StK,tPr/3,mt);
StDD := Mov(StDK,tPr/3,mt);


{Short-Signal}
{Signal wenn: Kurs kreuzt HsimpleMA nach unten UND die drei übrigen MAs steigen UND Stochastic > Upperline}
KursSchnittup := CROSS(HsimpleMA, Pr);
HgMAup := if(HglatterMA >= ref(HglatterMA, -1),1 ,0 );
LsMAup := if(LsimpleMA >= ref(LsimpleMA, -1),1 ,0 );
LgMAup := if(LglatterMA >= ref(LglatterMA, -1),1 ,0 );
ueberkauft := if(StDK > UpperLine, 1, 0);
Sellsignal := if(KursSchnittup And HgMAup And LsMAup And LgMAup And ueberkauft= 1, 1, 0);

{Long-Signal}
{Signal wenn: Kurs kreuzt HsimpleMA nach oben UND die drei übrigen MAs fallen UND Stochastic < DownLine}
KursSchnittdown:= CROSS(Pr, LsimpleMA);
HgMAdown := if(HglatterMA <= ref(HglatterMA, -1),1 ,0 );
HsMAdown := if(HsimpleMA <= ref(HsimpleMA, -1),1 ,0 );
LgMAdown := if(LglatterMA <= ref(LglatterMA, -1),1 ,0 );
ueberverkauft := if(StDK <DownLine> eventCount('CloseBuy'));
OpenSell := Short And (eventCount('OpenSell')= eventCount('CloseSell'));
CloseSell := (Long Or StopShort) And (eventCount('OpenSell')= eventCount('CloseSell'));


Der Code war länger als ich dachte, deswegen zweigeteilter Thread.

Naja, es ist leider Wochenende und deshalb kann ich noch keinen Test durchführen.
Vielleicht hat ja jemand Kritik oder einen Verbesserungsvorschlag für das System.

Schönes Rest-Wochenende

Vor einiger Zeit hatte ich mir auch einmal Gedanken über einen
vollautomatischen Handelsansatz gemacht.

Mir schienen Kursausbrüche, beginnende Trends und Korrekturen am
geeignetsten um "Beute zu machen", hingegen waren Seitwärtsphasen
pures Gift für die Performance.

Ich fand meine Überlegungen damals (und auch noch heute) recht
passabel.

Leider wurde die Idee nie umgesetzt, weil ich überhaupt nicht
programmieren kann und weil CMS in der Vergangenheit nicht stabil
genug war.




Ob sich Deine Mühe gelohnt hat oder nicht zeigt Dir die Praxis.

Wenn Du richtig Biss hast und Dich nicht gleich abschrecken lässt,
dann kommst Du mit try and error Deinem Ziel bestimmt näher.

Ich stimme für "Relativ gut" obwohl ich dies mangels Wissen nicht
beurteilen kann, a b e r ich finde es super, dass es solche Pioniere
wie Dich gibt.

Schöne Grüße

Hubi

Hallo Justy,

wahrscheinlich wird es für viele einfacher sein, dein Sys zu beurteilen, wenn man es praktisch im Chart sieht. Würdest du uns das Teil zum download anbiedern? Wenn du keine Möglichkeit hast, dann schick es mir per mail. Dann stelle ich es zu download bereit. Ich kann dann auch gleich eine Performance-Anneliese einbauen. Dann siehste gleich, was es bringt.

Gruss

Matze

Hallo Matze,
ich habe es dir grade per Mail geschickt. Der Code ist ja recht strukturiert, also wenn doch eine Macke drin sein sollte - und falls du Zeit hast, vielleicht bekommst du es ja sonst zum laufen. Aber eigentlich bin ich ganz zuversichtlich. Außerdem ist der Handelsansatz ja nicht all zu komplex.
Über die Performanceanalyse würde ich mich sehr freuen, dass könnte ich dann ja sicher auch für andere Systeme übernehmen, denke ich mal (?).

Danke schonmal für die Hilfe,
und ein schönes Rest-WE

MfG JustY

Hallo Justy,

habe dir gleich mal das System umgebaut. An deinem Code habe ich nichts verändert. Jetzt hast du eine Performance drinne.

http://www.WorldTra.de/TS/PerformanceTr ... stem.vttrs

Sonntags-grüsse

Matze

Hallo,
ich habe in der Zwischenzeit den Ansatz mit einem anderen System backgetestet und auch deine eingebaute Performancekurve zeigt leider nicht so gute Ergebnisse wie erhofft, deshalb verwerfe ich das System.

Trotzdem war es schonmal eine Erfahrung, das ganze zu programmieren.
Falls jemand anderes noch Lust hat, daran rumzubasteln - vielleicht schreibt er dann ja was dazu. Vielleicht könnte man es dann gemeinsam etwas verfeinern.

MfG JustY