S U P P O R T - F O R U M

von **Gryf** » 02.10.2006, 17:23

Gibt es eigentlich so eine Konstellation wo die Währungen nach Z.B. einen Jahr sich gegenseitig ausnullen?

Ich meine ein Jahr lang neutralisieren die sich, dann kann man nun von den Zinsen was haben.

Ich habe mir das so grob angeschaut aber es gibt immer Abweichungen.

Vieleicht soll so eine Konstellation aus 4 Paaren bestehen?

(Paar A neutralisiert Paar B) = Position X
(Paar C neutralisiert Paar D) = Position Y

Position X neutralisiert Position Y.

Natürlich darf es Fluktuationen geben aber es wird sich dann wohl immer wieder in sich zusammenziehen.

Ich meine, wir dürfen keinen Margin Call kriegen, sonst ist es vorbei.

Nach einen Jahr haben wir dann ohne viel zu tun nun die Zinsen.

von **Anzeige** » 02.10.2006, 17:23

von **AndyV** » 03.10.2006, 17:33

Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm

Gruß
Andy

von **Gryf** » 04.10.2006, 00:04

Das ist gut.

Danke.

von **Gryf** » 16.10.2006, 06:40

Ich dachte der Rollover wird auch über das Wochenende berechnet, ist aber nicht so wie ich sehe, CMS hat nichts berechnet.

Ich habe aber paar Infos dazu.

Quelle:
ROLLOVER INTEREST CALCULATION
http://www.cfosfx.com/forex_foreign_exc ... lation.htm

Da steht

Wednesday rollover is used to compensate for Saturday and Sunday interest that is unaccounted for while the markets are closed on those two days. Any open spot positions held at rollover on Wednesday will experience three days worth of credits or debits in the account.

Ist das bei CMS auch so?

Mittwochs wird auch die Wochenende abgerechnet?

von **Gryf** » 16.10.2006, 07:18

CMS Webseite_

The normal value date would be Saturday; because banks are closed on Saturday the value date is actually the following Monday. Due to the weekend, positions held overnight on Wednesday incur or earn an extra two days of interest. Trades with a value date that falls on a holiday will also incur or earn additional interest.

Gut, die einzige Frage die jetzt bleibt ist, werden am Mittwoch einfach 3 Tage abgerechnet? Oder muss die Position schon Freitags offen sein?

von **WorldTra.de** » 16.10.2006, 07:50

Moin Gryf,

wenn du mich fragst, muss die Position nicht am Freitag geöffnet sein. Am Mittwoch wird für jede zu diesem Zeitpunkt offene Position der Zins berechnet und entweder dreifach hinzugerechnet oder abgezogen.

Eine gute Woche wünscht

Matze

von **Gryf** » 11.11.2006, 07:26

Currency Carry Trade
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Carry Trade)

Als Currency Carry Trade (auch CCT) bezeichnet man eine Anlagestrategie auf dem Devisenmarkt. Dabei nimmt der Investor in einer Währung mit vergleichsweise niedrigen Zinsen einen Kredit auf. Das so aufgenommene Geld investiert er gleichzeitig in einer Währung mit vergleichsweise hohen Zinsen.

Die Rendite der Currency Carry Trades setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: zum einen die Differenz zwischen Haben- und Sollzins, zum anderen der Ertrag aus der Wechselkursentwicklung. Während Zinsschwankungen über festverzinsliche Geschäfte eliminiert werden können, erlauben Terminmarktgeschäfte einen Wegfall des Wechselkursrisikos.

Relevanz von Currency Carry Trades Gemäß der Zinsparitätentheorie dürften sich derartige Anlageformen aufgrund der einsetzenden Arbitrage nicht rechnen. Entgegen der von der Theorie vorhergesagten fehlenden Rentierlichkeit haben sich Currency Carry Trades in den letzten Jahren jedoch als hochprofitabel erwiesen. Die Deutsche Bundesbank hat in einer Studie theoretisch in der Spitze eine Jahresrendite von 71 Prozent errechnet - zeitweilig berechnete sie aber auch jährliche Verluste von bis zu 20 Prozent. Im Durchschnitt hätte man mit Currency Carry Trades jedoch eine jährliche Rendite von 15 Prozent erwirtschaften können.

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Currency_Carry_Trade“

von **indochris** » 03.12.2006, 21:49

Hallo zusammen,

nachdem ich seit einigen Wochen im GBP/JPY long bin ich auch auf die Carry Trades gestoßen. Mir ist nämlich aufgefallen das der Zinsertrag dabei nicht zu verachten ist. Pro Lot gibt es 24$ pro Tag, bei meinem Einsatz von 0,3 Lot immerhin 7,2 $ pro Tag und bei der Mittwochs Abrechnung 21,6 $. Das ging solange bis bei meinem Triggerlines 2200 Uhr Trading die Kursziel 1 + 2 erreicht wurden, seitdem ist wieder nur 0,1 Lot im Markt mit 2,4 $ pro Tag.

Warum ist der GBP/JPY in einem Aufwärtstrend, eigentlich wegen der Carry Trades, den was bietet sich besser an als sich im JYP zu verschulden, zu 0,25 % Zinsen und mit dem Geld in GBP mit 5 % zu investieren?

Ein Trader der Short geht im GBP/JPY benötigt pro Woche 20 Pip um seinen Zinsverlust auszugleichen (Umgekehrte Fall: Sich im GBP mit 5 % verschulden und in 0,25 % JPY zu investieren) Geht ein Trader Short und bewegt sich der GBP/JYP Kurs seitwärts sind in 4 Wochen schon 80 Pip Verlust angefallen, nur durch den Zinsverlust. Es ist klar das man das nicht bis unendlich ausweiten kann, also muß der Trader irgend wann die Shortposition schließen und kaufen....

Wenn ich also wie im Chart unten dargestellt einen intakten langfristigen Aufwärtstrend haben und ich positive Zinsen einstreichen kann sollte ich einfach Long gehen. Wäre mir das vorher so klar gewesen.. :eek:

Hier im Beispiel beim EUR/JPY wäre das so ab Juni 2006 der Fall gewesen. Man hätte einen positiven Zinsertrag, wenn auch nicht so hoch wie beim GBP/JPY und einen Kursgewinn dazu. Das Trading sollte man solange fortführen bis der Trend nicht mehr besteht, oder der Zinsvorteil nicht mehr vorhanden ist. Die Erklärung zum Triggerlines Trend ist hier:

http://www.iphpbb.com/board/f-49508037nx897-26.html

Bild

Eine erfolgreiche Woche wünscht Indochris

von **Gryf** » 08.12.2006, 00:16

Man kann sowas, so einen Trend auch mit einer sehr starker Korrelation hedgen (siehe AndysV Link). So kommt man zwar kaum auf den Kursgewinn aber dafür auf einen positiven Zins welcher dann ins unendliche wächst (Theorie).

Gruss

Gryf

von **KapiTrader** » 13.03.2007, 03:09

Interessantes Thema.

Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit solch einer funktionierenden Korrelation? Ich werde mal verschiedene Möglichkeiten ausprobieren.

Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wo ich die Höhe der Vergütung der einzelnen Währungspaare pro Lot finde?

S U P P O R T - F O R U M

Die NULL Konstellation. Am Rollover verdienen.

Die NULL Konstellation. Am Rollover verdienen.

Wer ist online?