S U P P O R T - F O R U M

Hier die Regeln für das Expansion Breakout (EXB) - Chartmustertrading im 15 Min. Chart!

Zuerst gilt es die 2 Handelssysteme in den Chart zu laden:

http://www.worldtra.de/TS/System_EXB_15 ... 0905.vttrs
http://www.worldtra.de/TS/System_EXB_15 ... 0605.vttrs

Beide Handessysteme sind passiv, das bedeutet man kann die Handelssysteme nicht einschalten und "laufen" lassen. Die Handelssysteme (HS) dienen nur der sichtbaren Darstellung der EXB´s bzw. der eigentlichen Handelssignale. Handeln muß dann selber.

Anbei nochmal ein Chart vom 20.05.2005.
Das HS "all_EXB" zeigt mit "kleinen" Pfeilen alle EXB´s zu allen Zeiten an.
Das HS "Handel" zeigt mit großen Pfeilen die eigentlichen Handelssignale in der Tradingzeit zwischen 0800 - 1200 Uhr MEZS an (NY Zeit 0200 - 0600)



Was beinhalten die HS-Systeme:

1. all_EXB

- 43 steht für das Hoch/Tief, die Candle muß auf einem 43 Candle Hoch/Tief schließen
- 9 steht für die größte Kursrange von High bis Low der letzten 9 Candles
- Desweiteren muß die Candle im oberen/unteren 1/4 der Range schließen damit das EXB dargestellt wird (mit Pfeil) Ist fest programmiert.
- 50/Simple/80 stehen für einen Filter der besagt das das EXB Hoch bzw Tief nicht weiter als 80 Pip von einem 50 MA, simple, notieren darf.
- Max 50 = die maximale EXB-Range (von 60 auf 50 reduziert)
- Min 10 = die minimale EXB-Range (von 2 auf 10 erhöht)



2. Handel EXB von 0800 - 1200 Uhr MEZS

Dieses HS beinhaltet jetzt noch einige zusätzliche Filter.
- Handelspfeile von handelbaren EXB´s werden nur von 0800 Uhr bis 1200 Uhr MEZS dargestellt, das ist fest programmiert.
- Die Min. Candellänge für ein gültiges EXB beträgt 17 Pip (größer 16)
- MediaPrice/Periode1/Simple gehören zum Filter der besagt das die 1/2 EXB-Range über der Hoch/Tief der letzten 6 Candles vor dem EXB liegen muß. Das ist auch teilweise fest programmiert.

- Die Einstellungen sollten nicht verändert werden.




Damit hat man nun die Grundlage geschaffen für das eigentliche Trading.
Wie man die EXB-Signal umsetzt bescheibe ich im nächsten Abschnitt.

Grüße Indochris

Hat man jetzt die beiden Handelssysteme erfolgreich in den Chart geladen wartet man auf Tradingsignale zwischen 0800 - 1200 Uhr MEZS.

Erscheint jetzt ein "großer Pfeil" muß das sich bildende EXB bis zum Candleclose (z.B. 0815 Uhr, 0830 Uhr, 0845 Uhr usw. ) abgewartet werden. Bleibt der "große EXB Pfeil" auch nach dem Close der 15 Min. Candle bestehen gilt es vor dem eigentlichen Einstieg folgende Filter die nicht programmiert sind zu analysieren: (Das kann man natürlich auch vorher machen).

- Das EXB darf gleichzeitig keinen Kontakt mit beiden EMA 28 Tage Linien haben. Das berühren von einer Linie ist Ok, werden aber beide Linien EMA 28 Tage "High-grün" und "Low-rot" berührt unterbleibt ein Einstieg.
Beispiel ist hier vom 04.04.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-49508037nx897-289-0-asc-80.html

- Ist vor unserem eigentlichen EXB-Signal ein EXB-Fehlsignal entstanden unterbleibt ebenso der Einstieg.
Beispiel ist hier vom 14.05.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-49508037nx897-289-0-asc-170.html

- Wird das EXB gegen einen übergeordneten Trend im 4 Std. Chart gebildet darf das EXB Hoch bzw. Tief nicht näher als 60 Pip dran sein, von der 4 Std. EMA 28 Tage High bzw. Low Linie. Zum Trendverhalten im 4Std. Chart folgt noch ein eigener Beitrag!
Beispiel ist hier vom 18.06.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-49508037nx897-289-0-asc-250.html

- Kein Trading an folgenden Tagen: US-Zinsentscheidung der FED, sowie am Tag der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten.

- Und zum Schluß eine neue Regel:
Ein EXB beim EUR/JPY wird nur dann gehandelt wenn Zeitgleich ein EXB entweder beim EUR/USD uder USD/JPY gebildet wurde. Die Performance des EUR/JPY war im 1. Halbjahr 2005 absolut mangelhaft. Dies ist unter anderem auf die Abhängigkeit/Formel von EUR/JPY = EUR/USD +- USD/JPY Kurs zurück zuführen. Wenn ein EXB im EUR/JPY aufgtreten ist und gleichzeitig ein EXB im EUR/USD oder USD/JPY gab es noch kein Fehlsignal.

Hat sich nun ein gültiges handelbares EXB gebildet erfolgt der Einstieg und zwar nur am 1. EXB das zwischen 0800 - 1200 Uhr gebildet wird.

- 2 Pip über/unter dem EXB hoch/tief mit Kursziel + 15 Pip brutto. Dieser Einstieg ist 3 Candle lag gültig (45 Minuten).

- Einstieg im Bereich der Range, steigend bei EXB 1/2 Range vom EXB-Hoch gerechnet, fallend bei 1/3 der EXB Range vom EXB-Tief aus gerechnet. Wird ein Einstiegslevel mit Komma gebildet z.B. bei der steigenden EXB Range von 25 Pip = Einstiegslevel 12,5 Pip wird auf 13 Pip aufgerundet. Bei einem fallenden EXB mit z.B. 22 Pip : 3 = 7,33 wird auf 7 Pip abgerundet. Dieser Einstieg ist 4 Candle lang gültig. (1Std.)

Der Stop Los für die jeweiligen Einstiege liegt bei einem steigenden EXB 6 Pip unter EXB Low, und bei einem fallenden EXB 6 Pip über EXB high.

Gute EXB-Trades wünscht Indochris

Nachdem es jetzt einen Filter gibt der den 4 Std. Chart-Trend berücksichtigt, muß das natürlich erläutert werden.
Folgend der 4 Std. Chart des GBP/USD der letzten 6 Wochen:

Neben den beiden "alten" EMA 28 Tage Linien high-grün und low-rot, gibt es jetzt einige neue Linien.
- Die grüne/rote gestrichelte Linie ist die EMA 28 Tage Linie um 0,5 % vertikal verschoben.
- Die blau/grüne duchgezogene Linie ist das BollingerBand 28 Tage Exponential
- Die blau/grüne gestrichelte Linie ist die Mitte des BollingerBandes "Media Price" (Einstellung: M,28,E,2)

Von links oben kommt der Abwärtstrend. Dieser ist intakt bis eine Candle die grüne EMA-28-Tage-Linie im close überwindet. Dies passiert am blauen Kreis "1" Es beginnt die Seitwärtsrange. Diese ist solange intakt bis eine Candle beide Linien zusammen (EMA-28 Tage-Linie-0,5%versetzt und das entsprechende BollingerBand) durchschneidet blauer Kreis "3" + diese Candle dann im Close unterschritten wird. Das passiert am blauen Kreis "4" Ab jetzt gibt es einen intakten Abwärtstrend. Wie im Beispiel ideal zu sehen passieren die Durchbrüche und Bestätigungen mit EXB´s!
(Im Downloadbereich gibt es hierzu das "4 Std. EXB HS")

Der jetzt gestartete Abwärtstrend ist so lange in Takt wie die Kurse nicht über der grünen durchgezogenen EMA-28-Tage-high-Linie schließen.
Im blauen Kreis "2" sieht man das kein Candle beide Linien gleichzeitigt durchbrechen kann. Es gibt keinen Trend.
Am Punkt "5" wäre ein guter Einstiegspunkt und das System funktioniert auch in anderen Zeitebenen.

Grüße Indochris

Nachdem die Regeln jetzt feststehen, noch ein Blick zum Risiko/Managment, Money/Managment (RM/MM)

Es hat sich herausgestellt, das 5% Risiko pro EXB-Candle, ein guter Wert ist. Wieviel Kapital benötige ich jetzt minimal? Bei einem minimalen Tradeeinsatz von 0,1 Lot und dem max. Verlust bei einer 50 Pip Candle von rund 100 Pip für beide Einstiege benötigt man rund 2000$ Kapital. Mit 2000$ kann ich an einem EXB das 50 Pip lang ist beide Einstiege traden und verliere bei einem EInsatz von 0,1 Lot nicht mehr als 100 $ = 5%. Ist die EXB-Candle kürzer als 50 Pip z.B. nur 20 Pip kann ich bei gleichem Risiko 0,2 Lot einsetzen.

Besser ist es natürlich mit mehr Kapital zu starten, z.B. 10000 $. Dann kann ich je nach EXB-Candlelänge zwischen 0,5 und 1,6 Lot für einen Trade investieren, bei 5% Risiko.

Das gibt mir dann auch die Möglichkeit eine weitere schon beschrieben Filterung vorzunehmen, den es hat sich gezeigt das die EXB´s um so sicherer sind:
- Je früher das EXB gebildet wird
- Je weniger EMA cross gebildet werden
- Je geringer der Abstand EXB zum Tageshoch/Tagetief ist
- EXB tritt in Trendrichtung des 4 Std. Charttrends auf.
- Je höher der ADX vor dem EXB notiert
- Montag, Dienstag und Mittwoch sicherer sind als Donerstag und Freitag.

Die Std. EXB-Candle wird um 1000 Uhr gebildet und hat 2 EMA-Cross gebildet. Folgende RM/MM könnte man jetzt einsetzen:

- Bildet sich das EXB vor 0900 Uhr Einsatz +25%, nach 1100 Uhr -25%
- Für jedes EMA-Cross weniger +25% Einsatz, für jedes mehr -25%
- Abstand vom EXB-high/low zum Tageshoch/Tief nach 1000 Uhr größer 70 Pip -25% größer 100 Pip - 50%
- EXB Trend stimmt mit 4 Std. Trend überein +25%, gegen den Trend -25%, vorausgesetzt der Kurs ist nicht zu nah an der 4-Std EMA 28 Tage Linie
- ADX Wert vor! dem EXB unter 15 = -25% zwischen 15-25 +-0, größer 25 = +25% Einsatz
- Montags - Mittwoch +25% Einsatz, Donnerstag-Freitag - 25% Einsatz.

Beispiel: Tritt morgen früh im GBP/USD ein EXB um 0830 Uhr (+25%) auf bei dem kein EMA-Cross gebildet wurde (+50% weil 2x weiniger EMA-cross 25%) und der ADX vor dem EXB über 25 notiert (+25%) müßte ich mit rund 150 % mehr Einsatz als normal einsteigen weil (Montag +25% und das EXB folgt dem 4 Std. Trend was nochmal + 25% ergibt.)
Das ist natürlich ein bischen viel so das es besser ist max. + 100% zu investiert, auch wenn es rechnerich mehr wären.

Schießlich kann ich bei einem EXB das am Freitag (-25%) nach 1100 Uhr (-25%) mit 4 EMA-Cross (-50%) und das weniger als einen ADX 15 hat (-25%) auch nicht -25% investieren. Weniger als "null" geht nicht.

Wem das alles jetzt zu kompliziert ist, der kann ja mit einem festen Einsatz traden. Ich werde auf jeden Fall die beiden Einsatzarten "fest" bzw. "variabel" nach Art des EXB miteinander vergleichen.

Grüße Indochris

Hallo zusammen,

es gibt eine kleine Erweiterung der Handelsregeln:
Es erfolgt kein Handel, wenn das EXB high bzw. low weiter als 80 Pip vom Tageshoch bzw. Tagestief entfernt ist. Dies gilt bis 1000 Uhr MEZS, danach dürfen es nur noch 60 Pip sein. Ist die Entfernung größer wird nicht gehandelt.

Grüße Indochris

### Die Ausnahmen wann kein EXB´s gehandelt werden soll gültig ab Januar 2006 ###

Hat man jetzt die beiden Handelssysteme erfolgreich in den Chart geladen wartet man auf Tradingsignale zwischen 0800 - 1200 Uhr MEZS.

Erscheint jetzt ein "großer Pfeil" muß das sich bildende EXB bis zum Candleclose (z.B. 0815 Uhr, 0830 Uhr, 0845 Uhr usw. ) abgewartet werden. Bleibt der "große EXB Pfeil" auch nach dem Close der 15 Min. Candle bestehen gilt es vor dem eigentlichen Einstieg folgende Filter die nicht programmiert sind zu analysieren: (Das kann man natürlich auch vorher machen).

### Hier hat sich nichts geändert ###

- Das EXB darf gleichzeitig keinen Kontakt mit beiden EMA 28 Tage Linien haben. Das berühren von einer Linie ist Ok, werden aber beide Linien EMA 28 Tage "High-grün" und "Low-rot" berührt unterbleibt ein Einstieg.
Beispiel ist hier vom 04.04.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-4950 ... sc-80.html

### Hat sich bewährt, bleibt so ###

- Ist vor unserem eigentlichen EXB-Signal ein EXB-Fehlsignal entstanden unterbleibt ebenso der Einstieg.
Beispiel ist hier vom 14.05.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-4950 ... c-170.html

### Hat sich bewährt, bleibt so ###

- Wird das EXB gegen einen übergeordneten Trend im 4 Std. Chart gebildet darf das EXB Hoch bzw. Tief nicht näher als 60 Pip dran sein, von der 4 Std. EMA 28 Tage High bzw. Low Linie. Zum Trendverhalten im 4Std. Chart folgt noch ein eigener Beitrag!
Beispiel ist hier vom 18.06.2005:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-4950 ... c-250.html

### Hat sich bewährt, bleibt so ###

- Kein Trading an folgenden Tagen: US-Zinsentscheidung der FED, sowie am Tag der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten.

### Hat sich bewährt, bleibt so ###

-Ein EXB beim EUR/JPY wird nur dann gehandelt wenn Zeitgleich ein EXB entweder beim EUR/USD uder USD/JPY gebildet wurde. Die Performance des EUR/JPY war im 1. Halbjahr 2005 absolut mangelhaft. Dies ist unter anderem auf die Abhängigkeit/Formel von EUR/JPY = EUR/USD +- USD/JPY Kurs zurück zuführen. Wenn ein EXB im EUR/JPY aufgtreten ist und gleichzeitig ein EXB im EUR/USD oder USD/JPY gab es noch kein Fehlsignal.

### Hat sich bewährt, bleibt so ###

Der Abstand vom Tagestief/Tageshoch zum EXB-High/Low darf zwischen 0800 - 1000 Uhr nicht größer als 83 Pip sein, nach 1000 Uhr darf der Abstand nicht größer als 60 Pip sein.

### erweiterte Regel ###

Bildet sich ein EXB direkt aus einer Seitwärtsrange die nicht mehr als 30 Pip seit Tagesanfang von Candlebodyhighs zum Candlebodylows mißt, und dieses EXB entwickelt sich ohne eine Korrektur zum Fehlsignal muß man auf dem SL-Level die Richtung der Position drehen mit Kursziel der vorherigen EXB-Länge.
Das Beispiel dazu hier vom 11.12.2005 + 10.01.2006
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=49508037nx897&t=289&postdays=0&postorder=asc&start=280&sid=cc978ccdee5a61e9b9fbd7b236280d72

### neue Regel ###

Eine weitere neue Regel: Die EXB-Candle darf zur vorherigen Candle kein Eröffungsgap/Eröffungslücke größer 2 Pip haben. Ist das GAP/Lücke größer erfolgt kein Handel.

### neue Regel ###

Hat sich nun ein gültiges handelbares EXB gebildet erfolgt der Einstieg Montag - Mittwoch zwischen 0800 - 1200 Uhr auf diese 2 Arten:

- 2 Pip über/unter dem EXB hoch/tief. Dieser Einstieg ist 3 Candle lag gültig (45 Minuten).

- Einstieg im Bereich der Range, steigend bei EXB 1/2 Range vom EXB-Hoch gerechnet, fallend bei 1/3 der EXB Range vom EXB-Tief aus gerechnet. Wird ein Einstiegslevel mit Komma gebildet z.B. bei der steigenden EXB Range von 25 Pip = Einstiegslevel 12,5 Pip wird auf 13 Pip aufgerundet. Bei einem fallenden EXB mit z.B. 22 Pip : 3 = 7,33 wird auf 7 Pip abgerundet. Dieser Einstieg ist 4 Candle lang gültig. (1Std.)

Der Stop Los für die jeweiligen Einstiege liegt bei einem steigenden EXB 6 Pip unter EXB Low, und bei einem fallenden EXB 6 Pip über EXB high.

Gute EXB-Trades in 2006 wünscht Indochris

Hallo zusammen,

ich hoffe alle sind gut ins neue Jahr gestartet.

Bei den Handelsregeln für 2006 habe ich heute Morgen noch eine kleine Erweiterung vorgenommen. (GAP-Regel und Handelstage Montag bis Mittwoch) Ende Juni wird dann wieder Bilanz gezogen.

Einen Guten Jahresstart in 2006 wünscht Indochris.

Hallo zusammen,

eine kleiner Änderung zum Regelwerk des EXB-Tradings:
Die Seitwärtsrange vor EXB-Fehlsignalen wird jetzt vom Candlebodyhigh und Candlebodylow innerhalb der Range gerechnet.

Grüße Indochris